蔡同學
2020-10-20 00:58580這道題沒有懂是怎么得出答案D的，可以解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-20 15:08
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同學你好，
其實沒什么好講的，這是規(guī)定
對于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去(如果存在)期權的虛值。
2： 賣出期權所得金額的100%，加上10%的標的股票價值。
賣出裸露put期權時，初始保證金為以下兩個數(shù)量的最大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去（如果存在)期權的虛值。
2：賣出期權所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格。
這題1：賣出期權所得額的100%，加上20%的股價，減去（如果存在）期權的虛值
3.4+0.2*55-5=9.4
2：賣出期權所得額的100%，加上10%的執(zhí)行價
3.4+10%*50=8.4
二者的較大值：9.4
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