Bruce
2020-10-20 03:26請問老師,對于B選項,如果是同樣s0,x,這樣子,他們的變化的數(shù)值應(yīng)該是一樣的吧?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 15:16
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同學你好,當標的資產(chǎn)有分紅的時候,股價會下降,這會引起期權(quán)delta的變化,而delta趨近于1的時候,變化是最劇烈的,影響最大的肯定是delta最大的期權(quán),當期權(quán)是in the money的時候是最大的,所以int the money的期權(quán)的變化幅度最大,同理,out of the money的期權(quán)的delta是最小的,所以out of the money的變化是最小的,
至于B選項,不管怎么改參數(shù),都是不對的,PUT和CALL的變化幅度是無法比較的
