許同學(xué)
2018-03-22 11:13這道題答案是C,我有點(diǎn)疑問。如果考慮的是modified duration,那么在maturity and bond yield 相同的情況下,zero coupon bond 大于coupon bond,C答案沒有問題??墒侨绻紤]的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下,應(yīng)該是coupon bond大于zero bond. (同樣的問題可以參考直播中的這道題,見圖片),所以答案應(yīng)為D. 不知道我這樣的考慮對不對。請老師答疑。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-22 17:39
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同學(xué)你好。DV01=-MD*P*0.0001=-DD*0.0001.DD和DV01是負(fù)向關(guān)系
