王同學(xué)
2020-10-20 10:5758題沒(méi)有太懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 15:52
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同學(xué)你好，Generate additional data using Monte Carlo simulation and merge it with the bank’s internal historical data.使用蒙特卡洛模擬來(lái)生成數(shù)據(jù)，這是錯(cuò)誤的，數(shù)據(jù)不夠，就從其他渠道收集就可以了，蒙特卡洛這個(gè)技術(shù)不是用來(lái)解決數(shù)據(jù)不夠的問(wèn)題的
B.Estimate the parameters of a Poisson distribution to model the loss severity of operational losses.loss severity 用對(duì)數(shù)正態(tài)分布建模，不是泊松分布建模，B錯(cuò)誤
C.Estimate relevant probabilities using loss information that is published by credit rating agencies.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)為信用風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的，這里我們是估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)，所以還是不合適的，C錯(cuò)誤
D.Merge external data from other banks with the bank’s internal data after making appropriate scale adjustments.這個(gè)做法可以的，從其他金融機(jī)構(gòu)那里獲取數(shù)據(jù)，但是數(shù)據(jù)會(huì)經(jīng)過(guò)規(guī)模的調(diào)整，沒(méi)有問(wèn)題，答案選D
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