樂同學(xué)
2018-03-22 14:14基礎(chǔ)班講義第二部分245頁這題，答案是哪個，怎么判斷，謝謝？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-03-22 17:58
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同學(xué)你好，這個題目的答案應(yīng)該是B選項(xiàng)。這個考察的是GARCH模型的比較綜合的應(yīng)用。 首先根據(jù)模型計算出長期波動率的值是多少，計算出的結(jié)果是1.29%，現(xiàn)在今天的波動率是5%，也就是說現(xiàn)在的波動率是高于長期波動率的，因?yàn)槲覀儽局欢螘r間內(nèi)的波動率是必然會回歸到長期波動率的，所以這個波動率的圖像應(yīng)該是從高往低走。
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