劉同學(xué)
2020-10-20 17:20這一題怎么寫？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-20 17:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)題干中給出的是default intensity（違約強(qiáng)度），而不是default probability（違約概率）。這兩個(gè)是不一樣的，需要通過第一、二行的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換（這部分公式是在第四門課學(xué)到）。然后相減得出第五年的違約概率。然后根據(jù)條件概率的思路進(jìn)行3、4步的計(jì)算。
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