Ciells
2020-10-20 18:11前邊不是theta臨到期最大嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 15:39
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同學(xué)你好，theta衡量的是時(shí)間的流逝，對期權(quán)價(jià)格變化的影響，而gamma衡量的是股價(jià)的變動(dòng)，對期權(quán)價(jià)格的影響，Gamma是期權(quán)價(jià)格對股票價(jià)格求二階導(dǎo)數(shù)，相當(dāng)于對一階導(dǎo)數(shù)再求一次導(dǎo)數(shù)，表達(dá)式為Gamma= d?/ds，表示股價(jià)每變動(dòng)1單位，對應(yīng)Delta變動(dòng)多少。和theta比起來,gamma的作用是更顯著的，所以我們應(yīng)該選gamma
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