Muko
2020-10-20 21:55老師，那個29題為什么要理解成Jensen's alpha來計算呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-21 15:27
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同學你好，
因為α=E(RP) – {RF + β[E(RM) - RF]}
所以E(RP) – RF=α+ β[E(RM) - RF]
這個左邊，也就是算出來的4.2%，就是Treynor ratio的分子
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