Phyllis
2020-10-20 22:30除了剛才的問題，還有百題５３題Ｄ．看解析沒看懂，ａｄｄｅｄ?。簦铩。簦瑁濉。恚酰欤簦椋穑欤椋澹颉。妫欤铮铮颉。铮妗。常疄槭裁词菍Φ模磕睦镉谐藬?shù)呢，這里也沒有其他需要算乘法的呀，只是超過ＶａＲ的量交資本金啊。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-21 12:03
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同學(xué)你好，例外值分別對應(yīng)了三個區(qū)域，也對應(yīng)不同的懲罰因子，這些懲罰因子是加在3的基礎(chǔ)上，資本金=VaR×（3+k），如果在綠色區(qū)域，k 值是0。相當(dāng)于在回測出例外值個數(shù)是小于等于4 個，沒有懲罰。如果在黃色區(qū)域，k 值從0.4 加到0.85 不等。如果在紅色區(qū)域，k 值是1。所以在紅色區(qū)域，資本金相當(dāng)于增加了33.33%。
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