李同學(xué)
2020-10-20 22:36請老師給解釋一下 沒看明白
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2020-10-21 10:57
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同學(xué)你好
這個分析師是把收益率看做是利率與溢價的結(jié)合，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前無違約風(fēng)險國債的名義收益率曲線是上升的，以下哪個說法正確。這個收益率曲線是由利率和風(fēng)險溢價構(gòu)成，而且是上升趨勢，那就可以把這兩個構(gòu)成部分拼湊一下?？梢允巧蠞q的利率配上一個正的風(fēng)險溢價，那么總的收益曲線是上升的。也可以是利率不變但是配上一個逐漸上升的風(fēng)險溢價，那么總的收益曲線也是上升的?；蛘呃噬踔量梢杂邢陆祽B(tài)勢，但是風(fēng)險溢價會大幅上升因而抵消掉利率的下降，那么總的收益曲線依舊是上升的。所以利率與溢價可以有多種組合來構(gòu)成上升的收益率曲線，目前還無法確定利率的態(tài)勢究竟如何，所以本題是選C。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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