LordJ
2020-10-20 23:03老師，這么理解哪里錯(cuò)了啊，匯率的話不是要扣除標(biāo)的資產(chǎn)的收益的么
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-21 19:53
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同學(xué)你好，執(zhí)行價(jià)格不受q的影響
涉及匯率的問(wèn)題，建議將標(biāo)的看做商品。即aud就是商品。比如蘋(píng)果。aud的利率4.5%看做是商品自身的紅利率
那么這個(gè)蘋(píng)果現(xiàn)在的價(jià)格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%（也就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r）。
這個(gè)商品的執(zhí)行價(jià)格是0.6880usd
而我們要求得是歐式看跌期權(quán)的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的紅利率q（4.5%），所以S做自己要做個(gè)調(diào)整。即Se^(-qt)
所以這是一個(gè)有連續(xù)紅利率q的看跌期權(quán)下限：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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