Tantalum
2020-10-20 23:24老師麻煩問一下百題第一題，因為沒時間看強化班了所以沒有聽到第一題在強化班里的講解，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-22 17:12
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同學你好，百題第一題對應知識點如下：
信用風險分析的主體主要可分為個人（消費者）、企業(yè)、金融機構(gòu)和主權(quán)國家這四大類別。
(1) 消費者
對于消費者的信用分析是對個人消費者信用狀況的評價，主要包括凈資產(chǎn)、工資、聲譽和信用評分等。
(2) 企業(yè)
對于企業(yè)的信用分析是對制造商、非金融服務商等非金融企業(yè)的評價，企業(yè)信用風險分析主要關(guān)注以下維度：
1) 企業(yè)的流動性；
2) 企業(yè)的現(xiàn)金流；
3) 企業(yè)的短期盈利能力和長期盈利能力；
4) 企業(yè)的長期償付能力和資本充足率。
(3) 金融機構(gòu)
金融機構(gòu)的信用分析是對保險公司、投資基金等金融公司包括銀行和非銀行金融機構(gòu)的評價，并且金融機構(gòu)同業(yè)之間的業(yè)務較多，如同業(yè)拆借和衍生品交易等，那么其交易對手風險較大，承擔方和風險敞口都有很強的不確定性。因此對于金融機構(gòu)的信用風險分析主要關(guān)注金融機構(gòu)的盈利能力（Earnings Capacity），資本充足率（Capital Adequacy），資產(chǎn)質(zhì)量（Asset Quality）以及外部監(jiān)管政策調(diào)整對金融機構(gòu)的影響。
(4) 主權(quán)國家
主權(quán)/市政信用分析是對與國家、次國家政府和公共當局的財務義務相關(guān)的信用風險的評估，以及這些風險對在特定管轄區(qū)經(jīng)營的非國家實體的影響。包括國家風險分析，主要是政治動態(tài)、經(jīng)濟狀況、監(jiān)管制度和金融體系。
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