csyangel
2020-10-21 02:22老師,這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
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1個回答
Adam助教
2020-10-21 20:12
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同學(xué)你好,
歐洲美元期貨的利率是一種折扣率。3%
注意這個3%是季度復(fù)利的年利率。
而你寫的這個等式,里面的期貨利率和遠期利率,都是連續(xù)復(fù)利的年利率。所以要將季度復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利。
這個說的是歐洲美元期貨的價值公式。
建議記憶下圖
