Phyllis
2020-10-21 03:18這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風險中的方法除了市場風險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風險是如何呢？
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1個回答
Jenny助教
2020-10-21 11:45
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同學你好，在巴塞爾3中，new standardised approach取代了原有的BIA, SA, AMA的三種計量方法，在各銀行中使用。見附圖。
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追問
不是 老師您說的和我說的不是一個事情。巴塞爾三的定稿規(guī)定操作風險只能用SMA. 但是信用風險是可以SA or IRB自行選擇用的，是靈活的，請問是否是這樣？（之前視頻是這樣講的，說所以在巴塞爾2.5引入了IRC 為了規(guī)避銀行用少計入的credit sensitive product in trading book）。 其次，市場風險的SA or IMA請問是否可以銀行自行選擇自己斟酌用哪個？
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追答
對的，除了操作風險中明確說了SMA取代了之前的計量方法以外，其他風險并沒有類似規(guī)定，所以銀行可以根據(jù)自身情況靈活選擇。
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