Phyllis
2020-10-21 03:18這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問(wèn)老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說(shuō)可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-21 11:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，在巴塞爾3中，new standardised approach取代了原有的BIA, SA, AMA的三種計(jì)量方法，在各銀行中使用。見附圖。
-
追問(wèn)
不是 老師您說(shuō)的和我說(shuō)的不是一個(gè)事情。巴塞爾三的定稿規(guī)定操作風(fēng)險(xiǎn)只能用SMA. 但是信用風(fēng)險(xiǎn)是可以SA or IRB自行選擇用的，是靈活的，請(qǐng)問(wèn)是否是這樣？（之前視頻是這樣講的，說(shuō)所以在巴塞爾2.5引入了IRC 為了規(guī)避銀行用少計(jì)入的credit sensitive product in trading book）。 其次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的SA or IMA請(qǐng)問(wèn)是否可以銀行自行選擇自己斟酌用哪個(gè)？
-
追答
對(duì)的，除了操作風(fēng)險(xiǎn)中明確說(shuō)了SMA取代了之前的計(jì)量方法以外，其他風(fēng)險(xiǎn)并沒有類似規(guī)定，所以銀行可以根據(jù)自身情況靈活選擇。
0
0
1
1
