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2020-10-21 09:17老師這里basis risk 指的什么
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-10-21 20:35
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同學(xué)你好，其實就是對沖工具與被對沖商品之間價格波動不同步所帶來的風(fēng)險。
用期貨合約來對沖資產(chǎn)價格變動的時候達(dá)不到完美的效果。基差不確定。
主要因為：
1. 需要對沖價格風(fēng)險的資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)可能并不完全一致
2. 對沖者可能并不確定資產(chǎn)買入及賣出的時間
3. 對沖者可能需要在期貨到期日之間將期貨進(jìn)行平倉
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