張同學(xué)
2020-10-21 12:5152題，第一選項(xiàng)，realized correlation到底是預(yù)先規(guī)定的fixed，還是事后真實(shí)實(shí)現(xiàn)的？第二選項(xiàng)，如果相關(guān)性上升，則說明風(fēng)險(xiǎn)上升，此時(shí)買call option on index估計(jì)賺不到錢，short individual stock的option賠錢可能大吧？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-22 11:14
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這個(gè)題目第一個(gè)是錯(cuò)的，realized 表示的是浮動(dòng)的利率。
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