青同學(xué)
2020-10-21 13:26在計(jì)算 interest swap的價(jià)值時(shí) 有下圖的方法 和 Vfixed-Vfloat 的方法對嗎? 什么時(shí)候用哪種方法呢? 我經(jīng)常困惑
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-21 17:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,理論上這兩種方法都有。
但是今年原版書上,對于利率互換的價(jià)值,只考察:上圖方法。
這個(gè)債券法你知道一下就可以了。
至于貨幣互換,使用的是債券法
