Eiji
2020-10-21 14:21這道題可不可以這么做: 先算出預(yù)期的credit spread,5%*40+85%*80+150*10%=85個basis point, 然后用100/(1+4.85%)計算?
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1個回答
Adam助教
2020-10-21 17:54
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同學(xué)你好,不可以,你這樣算的是預(yù)期的spread。
而題目要求的是預(yù)期的價格、也就是先算價格,然后求期望
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追問
可是這么算的話最終結(jié)果也差不多誒
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追答
實際上是不對的。
如果換成其他數(shù)字,可能會產(chǎn)生較大差異的
