景同學(xué)
2020-10-21 14:32模擬2,第20題,老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 18:17
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同學(xué)你好,這道題的D選項(xiàng)是說,99%VAR在6個(gè)星期內(nèi)沒有出現(xiàn)例外值,說明VAR的模型太保守了,這個(gè)其實(shí)不一定的,也許是因?yàn)檫@6個(gè)星期市場很平穩(wěn),沒有什么異常情況,所以沒有出現(xiàn)例外值,因此這個(gè)D選項(xiàng)是不對的
