LIN
2018-03-22 22:48老師能詳細講解一下這道題嗎?因為上課的時候老師并沒有特別仔細分析
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1個回答
Crystal助教
2018-04-09 18:13
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同學你好,這個convertible arbitrage strategy是這樣的他是long convertible bond然后再short一個普通的bond,這樣的話其實這個convertible bond中是有一個option的,是一個以股票作為標的資產(chǎn)的call option,那也就是說,這個long call的gamma和Vega都是什么樣子的。
