Fay
2018-03-23 00:26第16題答案是不是折現(xiàn)到v0時(shí)刻了？用了3.5%*2，另外，這道題為什么用3.5%替代3.75%了。它的浮動(dòng)利率就是3.75%呀？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-23 14:02
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第16題答案是不是折現(xiàn)到v0時(shí)刻了？用了3.5%*2，
是的，F(xiàn)RA的value要折現(xiàn)到零時(shí)刻
另外，這道題為什么用3.5%替代3.75%了。它的浮動(dòng)利率就是3.75%呀？
3.75是約定的利率。3.5%才是0至2年實(shí)際的利率
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