何同學(xué)
2018-03-23 07:54老師您好 能否把第9題計(jì)算的詳細(xì)步驟寫(xiě)一下。謝謝老師
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-03-23 09:18
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同學(xué)你好，詳細(xì)的內(nèi)容還請(qǐng)看下麥考利久期的定義式，
這題我們要算出每一期現(xiàn)金流的現(xiàn)值，現(xiàn)金流分別有三個(gè)，第一期的coupon 6，第二期的coupon 6，第三期的principle和coupon106,。第一期的現(xiàn)值6/1.08，相應(yīng)的第二期、第三期分別是6/1.08/10.8 106/1.08/1.08/1.08.
最后一步是用三個(gè)現(xiàn)值乘以第三期對(duì)應(yīng)的時(shí)間分別是1年 2年 3年。三者相加就是我們要求的MAC.D
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