momo
2020-10-21 16:09老師你好，為什么負(fù)相關(guān)對diversify最有效？不應(yīng)該是沒有關(guān)系才最有效么？C為什么不對？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-21 17:44
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
18題根據(jù)公式更好理解，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式在相關(guān)系數(shù)為1的時候可以得到最小值（完全平方差公式）：σp^2=(w1σ1-w2σ2)^2
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追問
所以diversity不是根據(jù)有沒有關(guān)系來的，是最好關(guān)系負(fù)相關(guān)才有最有效的diversify，可以這么理解么
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追答
可以理解為“分散化”是將風(fēng)險減小，題目問的是投資組合的風(fēng)險，這個是用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量的，所以相關(guān)系數(shù)越小，標(biāo)準(zhǔn)差可以越小。
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