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2020-10-21 16:55請問,這里說的是THETA值么,T值不是一直都是負(fù)數(shù)么,且臨近到期T值越來越小(絕對值)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-22 14:51
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同學(xué)你好,你剛好說反了哦,隨著期權(quán)臨近到期,的確是在貶值的,而這個貶值速度是越來越快的,這衡量的是theta沒錯,我們看絕對值的話,theta應(yīng)該是越來越大的哦
