蛋同學(xué)
2020-10-21 16:59老師，請問這道題目計(jì)算apt的forecast，根據(jù)上一道題來看，這里的forecast應(yīng)該是一個(gè)excess的值，但是為什么計(jì)算是那樣子寫的呢？ 其次，8%是一個(gè)excess的值，為什么可以直接用？？更何況APT計(jì)算第一項(xiàng)為rf也不是一個(gè)excess的值呀
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 14:52
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同學(xué)你好，這個(gè)是APT的計(jì)算公式（來自原版書），這個(gè)公式里資產(chǎn)的收益等于基準(zhǔn)預(yù)測收益加上和因子的浮動(dòng)影響，這里8%相當(dāng)于化工行業(yè)的基礎(chǔ)預(yù)測收益，也就是dow的基礎(chǔ)預(yù)測收益。
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