皮同學
2020-10-21 17:00問題1:這個第一條，把投資范圍局限在了US公司債，但文章中沒有說投資范圍是否限制在國債或者公司債當中，這會不會限制的過于窄了？ 問題2:我認為第一條有問題的還有一個原因，就是在上一題的文章中，說在做DFC公司的immunization時，有4個備選的bond portfolio，是由投資級的公司債和國債組成的，于是我認為這道題如果要選benchmark 的話，是不是也應(yīng)該選類似投資標的benchmark？就說，前后兩道題的題干中的信息，能否互相影響？
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1個回答
Chris Lan助教
2020-10-21 20:16
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同學你好
這個題干說的是說
The discussion turns to benchmark selection. DFC’s previous fixed-income manager used a custom benchmark with the following characteristics
他們轉(zhuǎn)到另一個話題，所以這部分和前面應(yīng)該沒有關(guān)系。這是以前的基金經(jīng)理選擇的定制化的基準有如下的特征，也就是說，這幾個特征是現(xiàn)有基準的特點。
這種題肯定是讓我們判斷，這幾個特征哪個對或哪個錯。
其實這里沒有說出債券組合的投資風格和組合構(gòu)建是如何的，所以沒法判斷1是因為風格不符合所以錯。這里B是錯的非常明顯的，用排除法也是不錯的選擇。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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