Calvin Chan
2020-10-21 17:26這題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-22 17:28
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同學(xué)你好，
主要目的還是為了解決數(shù)據(jù)少的問(wèn)題，對(duì)沖基金的交易頻率低，交易數(shù)據(jù)少，因此用這些少量的數(shù)據(jù)去研究，得出來(lái)的結(jié)論就會(huì)不準(zhǔn)確，題干提到了low systematic risk，也就是beta比較小的意思，我們當(dāng)然是希望還原最真實(shí)的beta了，也就是beta變大才比較準(zhǔn)確
如果我們?cè)诨貧w方程中加入更多的滯后項(xiàng)的話，也就是說(shuō)增加更多的解釋變量的話，我們把每一個(gè)自變量前的系數(shù)（beta i），平方再加總beta i^2,也就是beta 1的平方+beta 2的平方+……beta i的平方,把這些所有的beta i^2整體當(dāng)成是beta，這樣子systematic risk就會(huì)提高了
這道題的難度比較大，實(shí)操性比較強(qiáng)，如果實(shí)在不理解的話也沒(méi)有關(guān)系，我們稍微了解一下就好了
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