苗同學(xué)
2018-03-23 09:31330題，題干和答案解析均不理解什么意思。求解釋，謝謝！
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-04-09 09:19
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題干中的short term deposit就是一個標(biāo)的資產(chǎn)（短期存款，和債券的含義類似，與利率負(fù)相關(guān)），題中要問的就是遠(yuǎn)期合約和期貨合約的利率之間的關(guān)系。
有一個公式Forword=future-1/2σ^2T1T2,這個公式說的就是期貨合約和遠(yuǎn)期合約的利率之間的關(guān)系。不是期貨合約和遠(yuǎn)期合約價值的關(guān)系，因為期貨合約和遠(yuǎn)期合約誰的價值更高，是取決于和利率之間的相關(guān)關(guān)系的。
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