陳同學(xué)
2020-10-21 19:12老師說可以用蒙特卡洛建模波動率變動，但是在計(jì)算VaR時，我記得老師說過，當(dāng)波動率變化時，無論是參數(shù)法還是蒙特卡洛法估計(jì)VaR都是不準(zhǔn)確的，請問這互相矛盾嗎？
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1個回答
Jenny助教
2020-10-22 15:56
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同學(xué)你好，前一句話的意識是可以用蒙特卡洛模擬波動率，比如隨機(jī)生成價格，然后價格倒推出波動率。后面那句話的真實(shí)含義其實(shí)是，當(dāng)目前條件發(fā)生比較大的變化是，也就是波動率變化比較大的時候，基于固定波動率的參數(shù)法，或者根據(jù)之前條件下的蒙特卡洛模擬都沒有辦法正確描述現(xiàn)在的變化。
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