劉同學(xué)
2020-10-21 20:47這題怎么算 怎么推導(dǎo)這個(gè)公式
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 15:06
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同學(xué)你好，
注意橫縱坐標(biāo)，
縱坐標(biāo)是：組合的超額收益，
橫坐標(biāo)是市場的超額收益。
也就是：組合收益-rf=0.8195（市場收益-rf）+0.0171
當(dāng)市場收益-rf=0，也就是市場收益=rf
組合收益-市場收益=0.8195（市場收益-市場收益）+0.0171=0.0171
故信息比率中的分子就是0.0171，也就是這條線的截距
信息比率中：分母TE已經(jīng)給出了，就是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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