木同學(xué)
2020-10-21 21:40老師,a選項(xiàng)的意思是平均移動(dòng)是自相關(guān)系數(shù)截尾的證據(jù)?平均移動(dòng)就是記憶時(shí)間長的意思嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 09:32
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同學(xué)你好,這里可以理解為MA模型展示出自相關(guān)系數(shù)截尾的特點(diǎn)??梢曰貞浺幌翸A模型,它的解釋變量是殘差項(xiàng),并不是yt-1,也就是說它跟昨天的值是沒有關(guān)系的,所以記憶是比較短的。
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追問
但是這句話里沒講是ma的特點(diǎn)呢,問的是ar ma的重要區(qū)分點(diǎn)
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追答
問的是AR和MA的區(qū)分沒錯(cuò),A選項(xiàng)說的就是MA展示出截尾的特點(diǎn),如果AR沒有這個(gè)特征的話,那么就是他們的區(qū)別呀。
