18****66
2020-10-21 22:50老師,我想問(wèn)一下如果B選項(xiàng)改為2個(gè)月的期貨合約,那forward和future哪一個(gè)對(duì)沖會(huì)更好?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-22 17:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
一般來(lái)說(shuō)forward稍微好一點(diǎn)。但不是絕對(duì)
-
追問(wèn)
為什么呢,難道futures作為比f(wàn)orward標(biāo)準(zhǔn)化程度更高的衍生品,對(duì)沖效果不會(huì)太好嗎
-
追答
同學(xué)你好,
標(biāo)準(zhǔn)化合約,其標(biāo)的可能不是我們想要的。
其次,同一期限內(nèi),期貨交易的更加頻繁,所以累計(jì)起來(lái)的基差風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)更大
