嚴(yán)同學(xué)
2020-10-21 23:19請(qǐng)問,optimal portfolio 等式分母用mvar或β,如用兩個(gè)資產(chǎn)各自的dollarVaR能達(dá)到最優(yōu)嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-22 17:29
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同學(xué)你好,dollarVaR衡量的是整個(gè)資產(chǎn)的層面,這個(gè)難度會(huì)比較大,mvar看的是1美元的變化,這個(gè)度量的更加精細(xì),所以要達(dá)到最優(yōu)的話,還是要mvar吧
