彬同學
2020-10-22 01:30老師,我想問下這道題,正常的做法不是分別算出兩種資產(chǎn)的Var,再和原先資產(chǎn)組合,算出組合Var去跟Var的目標上限對比,確定是投資哪一種產(chǎn)品么?那我可以直接算Cvar來確定投哪個產(chǎn)品么?不過里面有個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)是0,所以不知道合適不,如果可以用的話,那這題做起來估計快不少
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1個回答
Cindy助教
2020-10-22 17:32
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同學你好,CVAR還是不合適的,因為這個指標看的是現(xiàn)有組合中,單個資產(chǎn)的貢獻度,現(xiàn)在我們組合還沒有構(gòu)建出來,只是想確定應該加入哪個資產(chǎn)來構(gòu)建組合,所以還是按照原先的方法比較合適
