木同學(xué)
2020-10-22 08:1655題，c和d選項(xiàng)什么意思？c選項(xiàng)，什么叫分散而沒有分散的效果，選項(xiàng)說ul對(duì)組合的顆粒度有影響，組合分散，顆粒度大，非預(yù)期損失小？d選項(xiàng)，為什么利率上升其實(shí)是撥備呢？
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2個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-22 15:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，C選項(xiàng)，意思就是說，EL和相關(guān)系數(shù)rho沒有關(guān)系，但是UL和相關(guān)系數(shù)rho有關(guān)系，rho越大，就意味著分散化效果越好，顆粒度就越高，（more granularity）那么UL就越小，所以C是錯(cuò)誤的
D選項(xiàng)，意思是，當(dāng)銀行給客戶發(fā)放貸款的時(shí)候，會(huì)設(shè)定貸款利率，如果覺得客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)比較大，那么在設(shè)定貸款利率的時(shí)候，可能會(huì)多收一些利率，作為EL的一種準(zhǔn)備，比如，正常情況下設(shè)定的利率可能是5%，現(xiàn)在銀行把利率設(shè)成了7%，那么這多出來(lái)的2%，就是對(duì)EL的估計(jì)了， 是這個(gè)意思，所以D是正確的
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追問
謝謝，d選項(xiàng)明白了，但是c選項(xiàng)是說el與相關(guān)系數(shù)有關(guān)系吧？While expected loss(EL)is a function of default
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追答
同學(xué)你好，C選項(xiàng)，其實(shí)EL和相關(guān)系數(shù)是沒有關(guān)系的,EL=PD*LGD*EAD，這個(gè)公式里沒有相關(guān)系數(shù)哦
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追問
我說的是選項(xiàng)的意思，不是英文都貼給老師了嗎？
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Adam助教
2020-10-23 21:12該回答已被題主采納
對(duì)的，選項(xiàng)的意思是：EL是違約相關(guān)系數(shù)的函數(shù)。
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