Colin
2018-03-23 10:34請(qǐng)問老師： Hansen method 和 Newey-West method（附圖表格最右面第3行）是同一個(gè)東西嗎？如果不是，能分別解釋一下嗎？謝謝。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-23 16:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是兩個(gè)方法。簡(jiǎn)單說下就是Newwy 和 West 是通過輸入?yún)?shù)的協(xié)方差的估計(jì)量矩陣來修正最小二乘法的殘差自相關(guān)的問題。Hansen method是通過修正standard error來修正自相關(guān)（hansen standard error)。
0
0
0
0
