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2020-10-22 10:11老師您好，LOGnormal不應(yīng)該這么解么，怎么直接乘以0.4？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 16:07
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同學(xué)你好，式子不是這么列的，因?yàn)樽詈髥栴}問的是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的價(jià)格區(qū)間，也就是說最后結(jié)果是用價(jià)格來呈現(xiàn)的。所以我們要把百分比的波動(dòng)（標(biāo)準(zhǔn)差）乘以價(jià)格，轉(zhuǎn)換成價(jià)格波動(dòng)。所以這里的意思是，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差40%，那么價(jià)格由一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的波動(dòng)帶來的影響就是90*40%=36，上下加起來就是72， 換句話來說，區(qū)間是90+-40%*90 。
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