1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-23 14:28
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)題目是有現(xiàn)金的，所以現(xiàn)金會(huì)起到一個(gè)diversify的作用，那么整個(gè)portfolio的var會(huì)相對于individual var堆砌起來的整體的var值是要小一些的。
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追問
（1）該結(jié)論適用于所有情況嗎？（2）如果有diversify的效果，為什么是component var變?。?/p>
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追答
對的，適用于所有情況。如果diversify了，那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)變小，所以var值就會(huì)變小，自然組合中每一個(gè)資產(chǎn)對應(yīng)的var值都會(huì)變小，individual var不會(huì)變小，只因?yàn)樗豢紤]分散化的效果。
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