劉同學(xué)
2020-10-22 13:19老師這題的C D選項(xiàng)能再給好好講講嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-22 13:26
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CD選項(xiàng)涉及到障礙期權(quán)，當(dāng)障礙價(jià)格（觸發(fā)價(jià)格）與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格一致時(shí)，對(duì)于敲出期權(quán)來(lái)講，他是沒有價(jià)值的。因?yàn)閷?duì)于敲出期權(quán)，一旦達(dá)到障礙價(jià)格，這個(gè)期權(quán)就沒有了，所以剛要行權(quán)，這個(gè)期權(quán)就消失了，所以沒有價(jià)值。d選項(xiàng)和c選項(xiàng)不一樣的是障礙價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格他們倆不是一個(gè)，所以，這個(gè)期權(quán)還是有行權(quán)的機(jī)會(huì)的，所以人家是有價(jià)值的，這個(gè)時(shí)候你就不能說(shuō)人家對(duì)于BSM模型中的參數(shù)都是不敏感的了。
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