皮同學(xué)
2018-03-23 14:19為什么swap里面long方的valuation也可以用Forward里面的原版書(shū)公式（稍作變形）來(lái)算？swap和forward的原理不一樣啊
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-23 16:09
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同學(xué)你好，比如一個(gè)4年期的swap，支固定收浮動(dòng)，每年互換一次，你可以把他看成4個(gè)遠(yuǎn)期，固定看成old rate（期初設(shè)定的rate）, floating看成new rate, 然后floating - fix，做當(dāng)年的valuation, 然后四年折現(xiàn)加總就是swap的valuation
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