蛋同學(xué)
2020-10-22 16:31老師,我記得有一個模型不適用于有路徑依賴的option,是BSM模型嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-22 16:46
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同學(xué)你好,是的,BSM假設(shè)的是資產(chǎn)價格服從布朗運動,也就是跟之前的價格無關(guān)。
