皮同學(xué)
2020-10-22 16:48這里為什么可以忽略convexity？這里說的是曲線平行上移或者下移，但如果是大幅移動(dòng)的話，好像是要考慮convexity的吧？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-22 18:31
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同學(xué)你好
因?yàn)槠叫邢乱茣r(shí)，duration帶來的價(jià)格變化都是一樣的，所以convexity越高越有利。
而平行上移時(shí)，duration帶來的不利影響都是一樣的。這個(gè)時(shí)候有兩種方法，一是看總回報(bào)哪個(gè)更好，二是調(diào)整conveixty。即平行上移時(shí)，也是可以通過調(diào)整conveixty來獲得的。跌的少也是好處。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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