李同學(xué)
2020-10-22 16:51老師你好，有時(shí)候在做對(duì)沖的題目的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)多個(gè)價(jià)格要去選擇哪個(gè)價(jià)格才是用在公式里的，那具體到底怎么選擇這個(gè)數(shù)字去應(yīng)用到對(duì)沖的公式里嗎，能不能詳細(xì)說(shuō)下。比如這題，市場(chǎng)初始價(jià)格10M，當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格1100，之后市場(chǎng)價(jià)格下跌1%，期貨價(jià)格變成了1090，謝謝！
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-22 18:29
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同學(xué)你好。
N=被對(duì)沖資產(chǎn)的價(jià)值/對(duì)沖工具的價(jià)值。
和資產(chǎn)有關(guān)的就放在分子，和工具有關(guān)的就放在分母
這題有點(diǎn)特殊。首先他的意思是：由10m和期貨1100價(jià)格計(jì)算出一個(gè)對(duì)沖數(shù)量。
然后價(jià)格發(fā)生了變化，如果按照原來(lái)的：持有資產(chǎn)。和short36個(gè)期貨。
資產(chǎn)和期貨都會(huì)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的損益。所以要計(jì)算資產(chǎn)的損益。與short36個(gè)期貨的損益
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