fighting
2020-10-22 16:59老師您好,我想問一下這題,我記得DV01等于delta(p)=-MD*P*delta(y)呀,為什么DV01沒有負(fù)號呢,就想我們在第四門課講bond價值估計都時候,delta(p)=-MD*P*delta(y)+1/2 *MC*P*delta(y)^2
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1個回答
Adam助教
2020-10-22 18:31
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同學(xué)你好,你記錯了。
DV01=D*P*0.0001.
deltaP=-D*P*deltay
當(dāng)deltay=0.0001的時候,deltaP=-D*P*0.0001=-DV01
