李同學(xué)
2020-10-22 18:01組合的收益是9%,而按照CAPM模型,根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風(fēng)險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%,這是題目出的有問題呢?還是我理解那里不對???謝謝
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1個回答
Jenny助教
2020-10-22 18:58
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同學(xué)你好,這個題里是因為存在alpha,所以算出來比capm的大, 直接用夏普比率的公式做就好,等于(Erp-rf)/sigma p。
