李同學(xué)
2020-10-22 18:01組合的收益是9%,而按照CAPM模型,根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風(fēng)險(xiǎn)利率3%+β0.8×市場(chǎng)超額收益率5%=7%,這是題目出的有問題呢?還是我理解那里不對(duì)???謝謝
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 18:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)題里是因?yàn)榇嬖赼lpha,所以算出來比capm的大, 直接用夏普比率的公式做就好,等于(Erp-rf)/sigma p。
