嚴(yán)同學(xué)
2020-10-22 20:31請(qǐng)問 TEV計(jì)算為什么不考慮兩者權(quán)重
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 13:43
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同學(xué)你好,如果計(jì)算一個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差的話,需要考慮權(quán)重,現(xiàn)在我們計(jì)算的是portfolio和benchmark和在一起的標(biāo)準(zhǔn)差,因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)不構(gòu)成一個(gè)組合,所以不需要權(quán)重了,直接按照一級(jí)定量分析里學(xué)的公式計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差就可以了
