徐同學(xué)
2020-10-22 20:40老師，這題怎么做呀？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-23 18:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是賣出naked option的保證金的計(jì)算。
賣出裸露看跌期權(quán)時(shí)，初始保證金為以下兩個(gè)數(shù)量的最大值:
(1)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價(jià)值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
(2)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價(jià)格。
直接帶入計(jì)算就可以了
0
0
0
0
