木同學(xué)
2020-10-22 21:1681題的這種對沖和普通的hedge對沖有什么區(qū)別？我們是什么時(shí)候用這種構(gòu)造上漲1bp來算呢？我說的普通hedge對沖就是=（被對沖物的d??被對沖物價(jià)值）/（對沖工具的d??對沖工具到底價(jià)值），在這道題里價(jià)值可以分別求出pv算？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-26 14:51
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同學(xué)你好，這題實(shí)際上是DV01對沖，用于計(jì)算二者的面值。
這個(gè)只是點(diǎn)在第四門課有，二級還會深入學(xué)習(xí)
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