彬同學
2020-10-23 03:44老師,這里CAPM的beta如果比較高,diversification 效果差,那是不是有比較低的systematic risk,比較高的idiosyncratic risk,就是假如投資組合和市場指數(shù)進行回歸,得到的截距項是正的(不顯著),斜率也就是beta是大于1(顯著),是不是表示lower systematic risk,higer idiosyncratic risk?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 16:41
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同學你好,剛好說反了哦,如果beta比較大的話,說明systematic risk比較大,至于idiosyncratic risk,就不知道了
